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StatsFragments

Python, R, Rust, 統計, 機械学習とか

PyConJP 2016: pandasでの時系列処理についてお話させていただきました

21日、22日と PyCon JP に参加させていただきました。ご参加いただいた皆様、スタッフの皆様ありがとうございました。資料はこちらになります。 pandas による時系列データ処理 pandas を使った時系列データの前処理と、statsmodels での時系列モデリングの…

R で 状態空間モデル: {dlm} の最尤推定を可視化する

{dlm} において、状態空間モデルが最尤推定される過程がみたい。以下内容の補足的なエントリ。 R で 状態空間モデル: {dlm} の対数尤度計算について - StatsFragmentssinhrks.hatenablog.com 「状態空間時系列分析入門」では 引き続き 第8章 に相当。 状態空…

R で 状態空間モデル: 状態空間時系列分析入門を {rstan} で再現したい

前の記事でもリンクさせていただいているが、サイト 「状態空間時系列分析入門」をRで再現する では以下のテキストを {dlm}, {KFAS} で再現されており非常にありがたい。これらのパッケージの使い方については リンク先を読めば困らない感じだ。 自分も勉強…

R で 状態空間モデル: {dlm} で単変量モデルの状態空間表現を利用する

こちらの続きで、状態空間時系列分析入門の第8章の内容。 R で 状態空間モデル: {dlm} の対数尤度計算について - StatsFragmentssinhrks.hatenablog.com 状態空間時系列分析入門作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koo…

R で 状態空間モデル: {dlm} の対数尤度計算について

状態空間モデルを扱う R パッケージである {dlm} では、モデルのパラメータ推定を最尤法で行なう。その際に使われる対数尤度の計算式はパッケージによって違いがあるようで、推定結果が自分の参照しているテキストとずれる。その違いを確かめたい。 当該のテ…

{flexclust} + DTW で 時系列を k-means クラスタリングする

概要 下の記事のつづき。下の記事では DTW (Dynamic Time Warping) 距離を使って階層的クラスタリングを行った。続けて、 DTW 距離を使って 非階層的クラスタリング (k-means法) を試してみる。 stats::kmeans では任意の距離関数を利用することはできないた…

{TSclust} ではじめる時系列クラスタリング

概要 こちらで書いた 動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を使って時系列をクラスタリングしてみる。ここからは パッケージ {TSclust} を使う 動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を可視化する - StatsFragments {TSclust} のインストー…

動的時間伸縮法 / DTW (Dynamic Time Warping) を可視化する

いま手元に 20万件くらいの時系列があって、それらを適当にクラスタリングしたい。どうしたもんかなあ、と調べていたら {TSclust} というまさになパッケージがあることを知った。 このパッケージでは時系列の類似度を測るためのさまざまな手法 (=クラスタリ…

R {seasonal} パッケージで X13-ARIMA-SEATSを使う

X13-ARIMA-SEATS とは 米国国勢調査局 (Census Bureau)で開発している 時系列処理/季節調整プログラム。日本の統計データも 前身バージョンの X12-ARIMA を利用して季節調整しているのをよく見かける。X13 では これまでの季節調整 (X12-ARIMA) に加え、欧州…

KalmanFilter の動きを可視化する 二次元版

こちらのつづき。一次元での動きはわかってきたので、今回は二次元でやってみる + KalmanFilter の予測 F を入れてみる。 KalmanFilter の動きを可視化する 一次元版 - StatsFragments 二次元への拡張 まず以下の条件で考える。 二変数は とし、それぞれ独立…

KalmanFilter の動きを可視化する 一次元版

KalmanFilter をきちんと理解したいのだが いまいち 具体的な動作がわからない、、、ということで実装 & 可視化してみた。 KalmanFilter とは 誤差が乗っているであろう観測値の系列について、直前の観測と現在の観測を用いて 真の状態を推定する手法。例え…

R の {MSwM} パッケージでマルコフ転換モデルをためす

マルコフ転換モデルとは 数式を使わない説明。 サーモンとインターネット広告とマルコフ転換モデル|インターネット広告代理店で働くデータサイエンティストのブログ マルコフ状態転換モデルのRパッケージ{MSwM}の使い方(異常値検出・ステータス変化検出な…